而滬(hù )銀期貨(huò )近期則是承壓清明節(jié)(jiē )前高位進(jìn)行反彈(dàn ),期權(quán)市(shì )場的隱含波動率則在節(jié)后高開后(hòu )震蕩回落(luò ),隱含波動率與期(qī )貨價格的相關(guān)性更接(jiē )近負(fù)(fù )偏狀(zhuàng )態(tài),但波動率沒有超(chāo )過前(qián )期高點,情(qíng )緒(xù )相對滬(hù )金來說比(bǐ )較弱勢。相對應(yīng)地,滬(hù )銀看跌期(qī )權(quán)的溢價相對看漲期權(quán)更高,體現(xiàn)出更多的看跌交易需求。
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