本(běn )基金采用“指數(shù)+”策略,以中證500為基準,運用多因(yīn )子模型從全市(shì )場選股。報告(gào )期內(nèi)獲(huò )取了正的超額收(shōu )益,市值、成長等因子帶來正貢獻,估值、股息率等因子帶來負貢獻。未來(lái )將(jiāng )堅持既有模(mó )型和策略,發(fā)揮量(liàng )化投資(zī )在分散化選股和跟蹤誤差管(guǎn )理(lǐ )方面(miàn )的特色(sè )。
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