所謂的美國(guó)國(guó)(guó )債期(qī )權(quán)偏差顯著擴(kuò)大,投資者(zhě )大(dà )量購(gòu)入旨在對(duì)沖收益率飆升風(fēng)(fēng )險(xiǎn)的看(kàn )跌期權(quán),推高其價(jià)(jià )格;而在(zài )收益率下行(háng )時(shí)獲利的看漲期(qī )權(quán),價(jià)(jià )格則未現(xiàn)同等漲幅。
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