而(ér )滬(hù )銀期(qī )貨近(jìn )期(qī )則是承壓清明節(jié)前高位進行(háng )反彈(dàn ),期權(quán)市場的隱含波動率則在節(jié)后高開后震蕩回落(luò ),隱含波動率與(yǔ )期貨(huò )價格的相關(guān)性更接(jiē )近負(fù )偏狀態(tài),但波動率沒有超過前(qián )期高點(diǎn ),情緒相對滬金來說(shuō )比較弱勢。相對應地(dì ),滬銀看(kàn )跌期權(quán)的溢價相(xiàng )對看漲期權(quán)更高(gāo ),體現(xiàn)出更多的看跌交易需求。
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